农户银行数字足迹与贷款违约风险

【作者】

郑海荣　张　洋　何　婧　穆争社

【单位】

郑海荣，福建农林大学经济与管理学院副教授，350002；
张　洋（通讯作者），中国农业大学经济管理学院博士研究生，100083；
何　婧，中国农业大学经济管理学院教授，100083；
穆争社，中国农业大学经济管理学院博士生导师，100083。

【摘要】

大数据如何助力贷款风险管理是金融科技时代的重要问题。本文首次考察农户使用手机银行时留下的数字足迹大数据，能否有效帮助银行进行风险管理。基于信号传递博弈理论，本文运用农商银行百万条农户贷款数据，揭示了农户银行数字足迹对贷款违约风险的影响。研究发现，农户银行数字足迹有效降低了贷款违约风险，且降低硬信息丰富群体贷款违约风险的作用强于软信息丰富群体。进一步分析表明，农户银行数字足迹对生产、经营等传统硬信息传递了有效的信息增量，对传统软信息传递的有效信息增量有限。异质性分析发现，在银行数字化转型程度越高、地区农村信用体系建设成熟度越高及普惠金融改革试验区的样本中，农户银行数字足迹降低贷款违约风险的作用效果越强。本文为发挥银行数字足迹等金融类大数据在贷款风险管理中的作用提供了事实依据。

【关键字】

数字足迹　违约风险　信号传递　软信息　硬信息